Begreper & formler
Alle nøkkelbegrepene og formlene fra Spesialemner: ikke-parametriske, Bayes og simulering, samlet på én side. Bruk denne som oppslag når du leser, øver flashcards eller tar quiz.
Begreper
Sentrale begreper fra kapittelet med korte definisjoner.
Mann-Whitney U-test sammenligner fordelinger uten normalantakelse.
Tall generert av algoritmer som etterligner tilfeldighet.
Estimater basert på gjennomsnitt av simulerte observasjoner.
Teknikker som kontrollvariabler og antitetiske variabler for å redusere simulert støynivå.
Metoder som konstruerer markovkjeder med ønsket stasjonær fordeling.
Formler
Hver formel: hva den heter, hvordan den ser ut, og hva symbolene betyr.
Mann-Whitney U
Bruker rangerte data til å teste om to fordelinger skiller seg.
Wilcoxon signed-rank statistikk
Summerer rangerte differanser for å teste medianen i parvise data.
Median absolutt avvik
Robust spredningsmål som ikke lar seg påvirke av få ekstreme observasjoner.
Bayes' teorem for parametre
Posterior er proporsjonal med likelihood ganger prior delt på marginal sannsynlighet.
Beta-Binomial posterior
Konjugert prior gjør oppdateringen enkel for binomiske data.
Posterior prediktiv
Integrerer usikkerheten om parameteren for å predikere nye observasjoner.
Monte Carlo-estimat
Bruker gjennomsnittet av simulerte verdier for å estimere en forventning.
Bootstrap-resampling
Resampling med tilbakelegging danner grunnlag for å estimere usikkerhet i en statistikk.
MCMC akseptanssannsynlighet
Metropolis-Hastings algoritmen bruker akseptanssannsynligheten for å sikre riktig stasjonær fordeling.